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券商加班加点加油干,只为7月1号之前搞定它……

恒生电子股份有限公司 2020-02-24 10:32:13

《春娇救志明》告诉我们一个道理

发生比如地震、溺水这种风险的时候

最重要的是想得全面 ◔ ‸◔

在证券界,有一个关于风险的词,最近高频出现——

它有多高频?

监管层:3月24日对100余家券商及资管子公司的合规、风控负责人以及投保基金等相关人员进行了有关全面风险管理的培训。

随后,监管层又对30多家派出机构的负责人及113家券商首席风险官展开同主题培训。

证券公司:根据Wind数据不完全统计,春节后已有17家上市券商和5家新三板券商发布、更新了全面风险管理办法或董事会通过了落实全面风险管理的决议。

2016年年末发布的新规,规定上市公司券商2017年7月1日前需成全面风险管理建设,非上市公司券商则需在2017年12月31日前。

券商内心浮现出——


哪些风险会出现?

传说中的“乌龙指”:程序化交易、高频交易、场外交易、结构化产品等各种业务形态不断出现,行业在防范操作失误、系统故障甚至利益输送等违法违规问题方面的难度也越来越高,境外经常发生的“乌龙指”、“魔鬼交易员”等恶性事件也有可能在国内发生。

不容忽视的信用风险:目前证券公司融资融券、股票质押式回购等信用类业务正在快速发展,而全行业在管理信用风险方面既缺乏人民银行征信系统等外部环境的支持,在客户信用评级、抵押品评估、放款后持续跟踪管理、违约风险处置等方面也缺乏足够的专业技术和实践经验。

各种各样的持仓风险:各种衍生品业务的发展既有可能对冲和缓释证券公司的各种持仓风险,也有可能放大市场波动对证券公司的冲击;银证通道类资产管理业务、固定收益业务在快速发展的同时,操作风险、合规风险依然比较突出。


全面风险如何做?

根据规范定义,全面风险管理是指券商董事会、经理层以及全体员工共同参与,对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险,进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

恒生将全面风险管理系统划分为“一个框架四大模块”:FERM2.0统一系统框架、以及市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、流动性风险管理4个模块。

FERM2.0统一系统框架包括:母子孙公司独立授权体系、系统框架定期升级满足风控业务需要、同一用户统一认证、全面的操作日志留痕、分布式平台部署方案、统一调度平台等。

市场风险管理子系统提供市场数据查询以及定价参数的管理功能,提供公司所有自有资金投资资产的市场风险的组合分析功能。

同时,对市场风险指标设置限额,并据此对业务开展情况进行监测和控制。

信用风险管理子系统包括基于内评体系的信用评级和信用风险计量两大模块。具体功能包括数据管理、信用评级、评级管理和设置、查询分析等。

通过建立操作风险管理系统,可实现对操作风险的有效识别、评估和监控,通过系统流程化设计与自动操作留痕加强内控合规性检查与审核,支持以风险点为核心在三大工具之间的映射。

恒生流动性管理系统主要实现日常资金管理与资金集中管理。具体功能包括融资负债管理、资金日常管理、流动性指标监控。



今年将是证券行业全面风险管理的大范围落实之年,恒生结合国内外行业经验和近两年项目实践,推出了最新的技术解决方案,协助证券公司进一步落实最新监管要求,提升风险管理水平和数据治理能力。

为了更好的风控体系建设,我们携手而行。


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