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第一创业证券携手米筐科技打造专业量化服务链

Ricequant 2019-11-17 15:03:34

据不完全统计,作为全球新兴的资本市场之一,量化投资目前在中国仅仅占比约5%,而参照国外市场量化投资占比30%-40%来看,国内量化领域在未来3-5年仍会具有巨大的发展空间。


自2014年12月成立至今,米筐科技一直专注于打造国内领先的量化交易系统和策略研发及回测平台的研发,以满足客户日趋专业的数据、策略研发交易系统和业绩分析的需求。在机构业务方面,已有数十家专业机构使用米筐研发的量化投研终端 - RQPro 驱动投资业绩稳定增长。


作为总部同位于深圳的业务特色鲜明的综合性证券公司,第一创业证券与米筐科技将从量化投研终端零售业务PB业务策略层面教育层面进行多维度的深度合作,为公募、私募、个人投资者、高净值客户、高校、企业提供全方位的量化服务


(生态圈)


终端


米筐科技将联合第一创业证券推出服务于个人的量化终端——RQLite服务于专业机构的量化终端——RQPro个人投资者、机构客户提供全方位量化解决方案RQLite相较于RQPro架构更轻,功能完善的同时能够满足中小规模投资者对工具性价比的追求。


RQPro由米筐旗下四大核心模块组成,分别是金融数据RQData策略引擎RQAlpha绩效分析RQBeta、实盘交易模块RQTrader。


(RQPro 三大核心模块)


金融数据模块——RQData


作为投研与实盘的根本基础,RQData在增加数据丰富度的同时仍然坚持对数据准确度的严格要求,确保投研的脚步足够稳健,并且使用自研时间序列数据库多源对比、自动化清洗,大大提高投研效率。


策略引擎——RQAlpha

 

极速策略引擎经过第三代重构后,平均回测速度提升5倍,功能新增入Tick级别回测、实盘模拟交易及基金回测,在回测资产类别增加的同时我们也将稳定性提升到了新的台阶。

  • 多资产股票、期货,公募基金等的精准、快速回测(日,分钟,Tick)

  • 完全本地化策略引擎,同时支持读取米筐云数据

  • github最受欢迎的量化开源框架之一


  • (RQAlpha回测界面)


    绩效分析——RQBeta


    RQBeta业绩归因模块将内嵌于RQPro,通过回测跳转进行业绩归因分析,提供不同基金的风险、收益、稳定性的评估。经过米筐金工团队的上千次迭代锤炼,米筐业绩归因产品已经帮助数十家专业机构投资者平衡投资组合风险。

  • 全面衡量和比较不同策略、私募、公募基金产品的收益,风险和稳定性

  • 回测以及实时评估策略的风险、配置和风格因子

  • 一键优化投资组合配比权重


  • (RQBeta绩效分析页面)


    实盘交易模块--RQTrader

  • 提供合规的股票、期货实盘交易方案

  • 仓位、成交、委托实时更新,策略收益,风险指标,业绩归因实时计

  • 业界领先的极速交易网关让您的交易快人一步

  • 正在完善的风控功能(订单流量管制、报撤比限制)

  • RQLite及RQPro量化终端将会通过零售业务和PB业务部门对接柜台、支持全自动实盘交易在封闭、安全的环境完成从策略、交易、帐户管理到风控管理的全链条服务。

  • 策略


    双方将联合南方科技大学十余所高校将学术的前瞻性与行业的专业性高度结合,共同进行策略开发。除此以外,米筐科技已成功举办五届量化策略大赛,与优秀的量化投资者进行深度交流并对优秀策略进行孵化工作。这一切都是为了给个人投资者、机构客户提供专业且优质的策略服务


    教育


    双方将在深圳本部不定期举行学术与行业的交流分享会;同时也将与南方科技大学在内的十余所高校共同搭建从零到一的教学框架,专注产学合作,为个人投资者与机构客户提供全方位的量化学习路线


    随着金融行业与高新技术的不断发展与进步,量化行业已经进入高速发展的轨道。米筐科技与第一创业证券的紧密合作旨在提升服务质量的同时,共同推动中国量化行业的进步。